과최적화 썸네일형 리스트형 백테스트 과최적화 예방하기 - 봉우리 말고 고원을 고르자 우리가 자동매매 시스템을 만들 때 하게 되는 일은 전략을 정하고, 파라미터를 정하고, 백테스트를 돌려보는 것이다. 손절은 몇 %로 할지, 볼린저밴드는 며칠짜리를 쓸지, 진입 점수는 몇 점부터 살지. 이 숫자들을 감으로만 정하면 의미가 없고, 그렇게 만든 전략은 쉽게 실패한다.지난 글에서 전략이 뭘 어떻게 판단하는지는 백테스트 얘기를 할 다음 편에서 하겠다고 했다. 이번 글이 그 첫 번째다.예로 들 건 V96이다. 후기 글에서 전략을 세 번 바꿨다고 썼는데, 마지막이 8월 27일 V96이고 초기 손절 기준선을 −9%에서 −12%로 넓혔다. 그때는 "20년치 백테스트에 교란을 줘서 전부 개선되는 걸 확인하고 배포했다"고 한 줄로 넘어갔다. 이 글은 그 한 줄을 풀어쓴 것이다.먼저 말해둘 건, −12%를 수익.. 더보기 이전 1 다음
