백테스트 썸네일형 리스트형 코스피 자동매매 전략 지난 후기에서 "내가 현재 쓰는 건 돌파 전략"이라고만 쓰고 넘어갔다. 박스권을 뚫고 올라가는 종목을 사서 추세가 꺾이면 판다는 한 줄이 전부였다. 지금 라이브로 돌고 있는 KOSPI V96이 정확히 어떤 규칙으로 사고 파는지, 백테스트에서는 어떤 모양의 수익을 냈는지, 시장과는 얼마나 같이 움직이는지, 그리고 전에 쓰던 전략과 뭐가 다른지 설명하고자 한다. 먼저 숫자부터 보자.백테스트로는 21년간 연 +31.4%인 전략이 라이브 반년 동안은 −13.3%, 같은 기간 코스피는 +20.9%다. 다만 현재 사용중인 전략이 어떤 장에서 돈을 벌고 어떤 장에서 못 버는 전략인지를 알면 이 차이가 이상한 일이 아닐 수 있다. 전략을 한 줄로 말하면강하게 오르는 종목이 며칠째 버티면 사고, 추세가 꺾이면 판다. 단.. 더보기 백테스트 과최적화 예방하기 - 봉우리 말고 고원을 고르자 우리가 자동매매 시스템을 만들 때 하게 되는 일은 전략을 정하고, 파라미터를 정하고, 백테스트를 돌려보는 것이다. 손절은 몇 %로 할지, 볼린저밴드는 며칠짜리를 쓸지, 진입 점수는 몇 점부터 살지. 이 숫자들을 감으로만 정하면 의미가 없고, 그렇게 만든 전략은 쉽게 실패한다.지난 글에서 전략이 뭘 어떻게 판단하는지는 백테스트 얘기를 할 다음 편에서 하겠다고 했다. 이번 글이 그 첫 번째다.예로 들 건 V96이다. 후기 글에서 전략을 세 번 바꿨다고 썼는데, 마지막이 8월 27일 V96이고 초기 손절 기준선을 −9%에서 −12%로 넓혔다. 그때는 "20년치 백테스트에 교란을 줘서 전부 개선되는 걸 확인하고 배포했다"고 한 줄로 넘어갔다. 이 글은 그 한 줄을 풀어쓴 것이다.먼저 말해둘 건, −12%를 수익.. 더보기 노션 DB + Github + 토스증권 API + 카카오톡, 자동매매는 이렇게 돌아간다 지난 글에서 자동매매 시스템은 어떤 툴로 만들었는지 다음 편에서 다루겠다고 했다. 이번 글이 그 이야기다.4단계 - 왜 이렇게 나눴나지난 글에서 심리를 배제하려고 자동매매를 만들었다고 했다. 그런데 심리를 배제하려면 "판단"과 "실행" 사이에 사람이 낄 틈이 없어야 한다. 그래서 네 단계로 쪼갰다.판단 : 전략 코드가 사고팔 종목과 시점을 정한다실행 : API가 그 판단을 그대로 주문으로 낸다기록 : 뭘 샀고 팔았는지 두 곳에 남는다보고 : 결과가 알아서 내 손에 들어온다내가 할 일은 결과를 확인하는 것뿐이다. 판단에도, 실행에도 낄 자리가 없다. 판단: 전략 코드파일을 trading_live.py와 KOSPI_V96, 이렇게 둘로 나눠뒀다. trading_live.py는 가격을 확인하고, 주문을 처리하.. 더보기 퇴근하고 만든 코스피 자동매매, 5개월 반 −12.6% 후기 5개월 반 동안 −12.6%. 같은 기간 지수는 +21.0%2026년 4월 1일부터 코스피 자동매매를 돌리고 있다. 9월 15일 기준 누적 −12.6%. 같은 기간 코스피 지수는 +21.0%였다.전혀 자랑할만한 성과가 아니지만 지금까지의 결과를 되돌아보고, 앞으로의 방향을 재정립하기 위해 남긴다.기간2026-04-01 ~ 2026-09-15누적 수익률−12.6%코스피 지수+21.0%최고점 / 최저점+9.5% (4/27) / −17.4% (8/27)최대낙폭−24.6%매매 / 청산44건 / 36건승률36.1%평균 손익률−3.0% 차트만 보는 사람이었다재무제표를 볼 줄 모른다. PER이 어떻고 하는 얘기는 남의 말처럼 들렸다. 내가 믿는 건 가격과 거래량뿐이었다. 이동평균, 볼린저밴드, 추세, 돌파 — 전부 .. 더보기 이전 1 다음
