퀀트 썸네일형 리스트형 백테스트 과최적화 예방하기 - 봉우리 말고 고원을 고르자 우리가 자동매매 시스템을 만들 때 하게 되는 일은 전략을 정하고, 파라미터를 정하고, 백테스트를 돌려보는 것이다. 손절은 몇 %로 할지, 볼린저밴드는 며칠짜리를 쓸지, 진입 점수는 몇 점부터 살지. 이 숫자들을 감으로만 정하면 의미가 없고, 그렇게 만든 전략은 쉽게 실패한다.지난 글에서 전략이 뭘 어떻게 판단하는지는 백테스트 얘기를 할 다음 편에서 하겠다고 했다. 이번 글이 그 첫 번째다.예로 들 건 V96이다. 후기 글에서 전략을 세 번 바꿨다고 썼는데, 마지막이 8월 27일 V96이고 초기 손절 기준선을 −9%에서 −12%로 넓혔다. 그때는 "20년치 백테스트에 교란을 줘서 전부 개선되는 걸 확인하고 배포했다"고 한 줄로 넘어갔다. 이 글은 그 한 줄을 풀어쓴 것이다.먼저 말해둘 건, −12%를 수익.. 더보기 노션 DB + Github + 토스증권 API + 카카오톡, 자동매매는 이렇게 돌아간다 지난 글에서 자동매매 시스템은 어떤 툴로 만들었는지 다음 편에서 다루겠다고 했다. 이번 글이 그 이야기다.4단계 - 왜 이렇게 나눴나지난 글에서 심리를 배제하려고 자동매매를 만들었다고 했다. 그런데 심리를 배제하려면 "판단"과 "실행" 사이에 사람이 낄 틈이 없어야 한다. 그래서 네 단계로 쪼갰다.판단 : 전략 코드가 사고팔 종목과 시점을 정한다실행 : API가 그 판단을 그대로 주문으로 낸다기록 : 뭘 샀고 팔았는지 두 곳에 남는다보고 : 결과가 알아서 내 손에 들어온다내가 할 일은 결과를 확인하는 것뿐이다. 판단에도, 실행에도 낄 자리가 없다. 판단: 전략 코드파일을 trading_live.py와 KOSPI_V96, 이렇게 둘로 나눠뒀다. trading_live.py는 가격을 확인하고, 주문을 처리하.. 더보기 퇴근하고 만든 코스피 자동매매, 5개월 반 −12.6% 후기 5개월 반 동안 −12.6%. 같은 기간 지수는 +21.0%2026년 4월 1일부터 코스피 자동매매를 돌리고 있다. 9월 15일 기준 누적 −12.6%. 같은 기간 코스피 지수는 +21.0%였다.전혀 자랑할만한 성과가 아니지만 지금까지의 결과를 되돌아보고, 앞으로의 방향을 재정립하기 위해 남긴다.기간2026-04-01 ~ 2026-09-15누적 수익률−12.6%코스피 지수+21.0%최고점 / 최저점+9.5% (4/27) / −17.4% (8/27)최대낙폭−24.6%매매 / 청산44건 / 36건승률36.1%평균 손익률−3.0% 차트만 보는 사람이었다재무제표를 볼 줄 모른다. PER이 어떻고 하는 얘기는 남의 말처럼 들렸다. 내가 믿는 건 가격과 거래량뿐이었다. 이동평균, 볼린저밴드, 추세, 돌파 — 전부 .. 더보기 이전 1 다음
